Exponential Moving Average (EMA)

Exponential Moving Average (EMA)

Là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích tài chính, được dùng để làm mượt biến động giá của một tài sản, tương tự như Simple Moving Average (SMA), nhưng với sự khác biệt quan trọng là EMA chú trọng nhiều hơn vào các giá trị gần nhất. Điều này giúp EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá ngắn hạn so với SMA.

Đặc điểm của Exponential Moving Average

  1. Gán trọng số cao hơn cho dữ liệu mới: EMA áp dụng một hệ số trọng số để gán trọng số lớn hơn cho các giá trị gần đây nhất, giúp EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi gần đây trong giá.
  2. Phản ứng nhanh với biến động giá: So với SMA, EMA nhạy cảm hơn với các biến động giá, làm cho nó phù hợp với các chiến lược giao dịch ngắn hạn và phân tích kỹ thuật.
  3. Các khoảng thời gian khác nhau: EMA có thể được tính cho các khoảng thời gian ngắn (như 10 hoặc 20 ngày) hoặc dài (như 50 hoặc 200 ngày), tùy thuộc vào mục tiêu phân tích của nhà đầu tư.

Cách tính Exponential Moving Average

Công thức EMA

Trong đó:


Cách tính EMA

Ví dụ tính EMA 14 ngày

Ý nghĩa và cách sử dụng Exponential Moving Average

  1. Xác định xu hướng: EMA tăng cho thấy xu hướng tăng, trong khi EMA giảm cho thấy xu hướng giảm.
  2. Tín hiệu mua và bán: Khi đường EMA ngắn hạn (ví dụ, EMA 10 ngày) cắt lên trên đường EMA dài hạn (ví dụ, EMA 50 ngày), điều này có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi EMA ngắn hạn cắt xuống EMA dài hạn, đây có thể là tín hiệu bán.
  3. Hỗ trợ và kháng cự động: EMA thường đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự động, giúp nhà giao dịch xác định điểm mua hoặc bán.

So sánh với Simple Moving Average (SMA)

EMA và SMA đều là các đường trung bình động, nhưng EMA nhạy cảm hơn với biến động giá gần đây do trọng số cao hơn cho các giá trị gần nhất. SMA, ngược lại, cung cấp một cái nhìn chung hơn về xu hướng, thích hợp cho các chiến lược dài hạn và phân tích xu hướng ổn định hơn.

Ví dụ

Nếu bạn đang tính EMA 5 ngày cho một tài sản có giá đóng cửa trong 5 ngày lần lượt là 100, 102, 105, 103, và 106, với hệ số làm mịn 33%, bạn sẽ sử dụng giá trị gần nhất nhiều hơn để EMA phản ánh nhanh hơn biến động gần đây.

Tóm tắt

Exponential Moving Average là công cụ làm mượt biến động giá và phản ứng nhanh với những thay đổi gần đây, giúp nhà giao dịch xác định xu hướng và các tín hiệu giao dịch ngắn hạn. EMA thích hợp với các chiến lược giao dịch nhanh nhạy, trong khi SMA phù hợp hơn cho các chiến lược dài hạn.