Parabolic SAR

Parabolic SAR (Stop and Reverse) là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., giúp xác định hướng xu hướng và cung cấp các điểm vào hoặc thoát lệnh. Parabolic SAR thể hiện bằng các dấu chấm xuất hiện bên trên hoặc bên dưới nến giá:

  1. Nếu chấm nằm dưới giá, nó cho thấy xu hướng tăng.
  2. Nếu chấm nằm trên giá, nó cho thấy xu hướng giảm.

Khi xu hướng đảo chiều, Parabolic SAR sẽ chuyển vị trí từ phía trên xuống phía dưới giá và ngược lại.

Cách tính Parabolic SAR

Parabolic SAR được tính toán dựa trên giá cao nhất hoặc thấp nhất của xu hướng hiện tại và một yếu tố gia tốc được gọi là AF (Acceleration Factor). Giá trị AF bắt đầu từ 0.02 và tăng lên đến tối đa 0.2 trong quá trình tăng hoặc giảm. Khi xu hướng mạnh lên, AF tăng dần, giúp SAR theo sát giá hơn và tạo tín hiệu đảo chiều sớm.

Công thức tính

Công thức của SAR bao gồm hai phần chính:

  1. Trong xu hướng tăng:
  2. SARnew=SARprevious+AF×(EP−SARprevious)\text{SAR}_{\text{new}} = \text{SAR}_{\text{previous}} + \text{AF} \times (\text{EP} - \text{SAR}_{\text{previous}})SARnew​=SARprevious​+AF×(EP−SARprevious​)
  3. EP (Extreme Price): Giá cao nhất đạt được trong xu hướng tăng.
  4. AF: Hệ số gia tốc, bắt đầu từ 0.02 và tăng thêm 0.02 khi EP mới xuất hiện.
  5. Trong xu hướng giảm:
  6. SARnew=SARprevious−AF×(SARprevious−EP)\text{SAR}_{\text{new}} = \text{SAR}_{\text{previous}} - \text{AF} \times (\text{SAR}_{\text{previous}} - \text{EP})SARnew​=SARprevious​−AF×(SARprevious​−EP)
  7. EP là giá thấp nhất đạt được trong xu hướng giảm.

AF tăng nhanh khi xu hướng tăng trưởng mạnh, giúp SAR chuyển vị trí nhanh hơn và phản ánh sự đảo chiều của xu hướng sớm hơn.

Cách sử dụng Parabolic SAR

  1. Xác định xu hướng:
  2. Khi SAR nằm dưới nến giá, nó báo hiệu xu hướng tăng. Ngược lại, khi SAR nằm trên nến giá, xu hướng giảm được báo hiệu.
  3. Tín hiệu mua và bán:
  4. Tín hiệu mua xuất hiện khi các chấm Parabolic SAR chuyển từ trên xuống dưới nến, báo hiệu khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng.
  5. Tín hiệu bán xuất hiện khi các chấm Parabolic SAR chuyển từ dưới lên trên nến, báo hiệu khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm.
  6. Xác định điểm dừng lỗ: Parabolic SAR thường được sử dụng để thiết lập điểm dừng lỗ động (trailing stop loss). Trong xu hướng tăng, điểm SAR luôn tăng dần, giúp bảo vệ lợi nhuận nếu xu hướng đảo chiều.

Ví dụ sử dụng

Giả sử một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, và các chấm SAR nằm dưới nến giá. Khi giá giảm và chấm SAR chuyển lên trên nến, đó là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể đã kết thúc và chuyển sang giảm.

Tóm tắt

Parabolic SAR là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật để xác định hướng đi của xu hướng và điểm đảo chiều tiềm năng. Nó hỗ trợ nhà giao dịch trong việc xác định tín hiệu mua và bán, cũng như thiết lập điểm dừng lỗ, đặc biệt phù hợp với các thị trường có xu hướng rõ ràng.