Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo động lượng của giá, giúp xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán của một tài sản. Chỉ báo này được phát triển bởi George Lane vào những năm 1950 và hoạt động dựa trên giả thuyết rằng, trong xu hướng tăng, giá đóng cửa có xu hướng gần mức cao nhất của khoảng thời gian đó, và ngược lại trong xu hướng giảm.

Cách tính Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator so sánh giá đóng cửa hiện tại với khoảng giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 kỳ (ngày, giờ, phút, v.v.). Công thức tính gồm hai thành phần:

  1. %K: Đường chính thể hiện vị trí của giá hiện tại so với biên độ giá trong khoảng thời gian 14 kỳ (mặc định).
  2. %K=(Close - Lowest Low)(Highest High - Lowest Low)×100\%K = \frac{\text{(Close - Lowest Low)}}{\text{(Highest High - Lowest Low)}} \times 100%K=(Highest High - Lowest Low)(Close - Lowest Low)​×100
  3. Close: Giá đóng cửa hiện tại.
  4. Lowest Low: Giá thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn (ví dụ: 14 kỳ).
  5. Highest High: Giá cao nhất trong cùng khoảng thời gian đó.
  6. %D: Đường trung bình động của %K, thường được tính trung bình trong 3 kỳ và giúp làm mượt dữ liệu để dễ phân tích xu hướng hơn.

Ý nghĩa của các giá trị

  1. 0-20%: Vùng quá bán – giá có thể sắp tăng.
  2. 80-100%: Vùng quá mua – giá có thể sắp giảm.
  3. 50%: Được coi là mức trung lập, cho thấy giá đang ở giữa biên độ dao động.

Cách sử dụng Stochastic Oscillator

  1. Xác định điểm quá mua và quá bán:
  2. Khi %K và %D vượt qua mức 80, giá có thể đã đạt đến vùng quá mua, có thể báo hiệu khả năng điều chỉnh giảm.
  3. Khi cả hai chỉ số dưới mức 20, giá có thể đang trong vùng quá bán và có khả năng bật tăng trở lại.
  4. Giao dịch dựa trên tín hiệu cắt nhau:
  5. Khi %K cắt lên trên %D ở vùng quá bán, đây là tín hiệu mua.
  6. Khi %K cắt xuống dưới %D ở vùng quá mua, đây là tín hiệu bán.
  7. Dùng để xác định phân kỳ:
  8. Nếu giá tạo đáy thấp hơn trong khi Stochastic tạo đáy cao hơn, đây là dấu hiệu phân kỳ tăng, báo hiệu khả năng tăng giá.
  9. Nếu giá tạo đỉnh cao hơn trong khi Stochastic tạo đỉnh thấp hơn, đây là dấu hiệu phân kỳ giảm, báo hiệu khả năng giảm giá.

Ví dụ sử dụng

Nếu giá cổ phiếu liên tục tăng nhưng chỉ báo Stochastic giảm, đây có thể là tín hiệu cảnh báo về sự suy yếu của xu hướng tăng và khả năng giá sẽ đảo chiều giảm.

Tóm tắt

Stochastic Oscillator là chỉ báo động lượng, giúp xác định vùng quá mua và quá bán của tài sản cũng như dự báo các điểm đảo chiều tiềm năng.