Vortex Indicator

Vortex Indicator (VI) là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi J. Welles Wilder, người cũng phát triển các chỉ báo nổi tiếng khác như Relative Strength Index (RSI) và Average True Range (ATR). Vortex Indicator được thiết kế để giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng của thị trường, cũng như tìm ra các điểm đảo chiều tiềm năng. Chỉ báo này dựa trên sự phân tích của các chuyển động giá trong một khoảng thời gian và đo lường sự di chuyển của giá trong một chu kỳ nhất định.

Cấu trúc của Vortex Indicator:

Vortex Indicator bao gồm hai dòng chính:

  1. +VI (Positive Vortex Indicator): Đo lường sự di chuyển giá lên (sức mạnh của xu hướng tăng).
  2. -VI (Negative Vortex Indicator): Đo lường sự di chuyển giá xuống (sức mạnh của xu hướng giảm).

Cả hai chỉ báo này dựa trên sự tính toán của các mức High và Low trong mỗi phiên giao dịch.

Cách tính toán Vortex Indicator:

  1. True Range (TR): True Range là khoảng cách giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên giao dịch, cùng với khoảng cách giữa giá đóng cửa của phiên trước và giá cao hoặc thấp của phiên hiện tại.
  2. True Range (TR)=max⁡(High−Low,∣High−Previous Close∣,∣Low−Previous Close∣)\text{True Range (TR)} = \max(\text{High} - \text{Low}, |\text{High} - \text{Previous Close}|, |\text{Low} - \text{Previous Close}|)True Range (TR)=max(High−Low,∣High−Previous Close∣,∣Low−Previous Close∣)
  3. Trong đó:
  4. High: Giá cao nhất của phiên giao dịch hiện tại.
  5. Low: Giá thấp nhất của phiên giao dịch hiện tại.
  6. Previous Close: Giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.
  7. +VM (Positive Vortex Movement): Là sự chênh lệch giữa giá cao nhất hiện tại và giá cao nhất của phiên trước đó:
  8. +VM=High Current−High Previous+VM = \text{High Current} - \text{High Previous}+VM=High Current−High Previous
  9. -VM (Negative Vortex Movement): Là sự chênh lệch giữa giá thấp nhất hiện tại và giá thấp nhất của phiên trước đó:
  10. −VM=Low Previous−Low Current-VM = \text{Low Previous} - \text{Low Current}−VM=Low Previous−Low Current
  11. +VI và -VI: Cuối cùng, +VI và -VI được tính bằng cách lấy tổng các +VM và -VM chia cho tổng True Range trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 phiên).
  12. +VI=∑i=1n+VMi∑i=1nTRi+VI = \frac{\sum_{i=1}^{n} +VM_i}{\sum_{i=1}^{n} TR_i}+VI=∑i=1n​TRi​∑i=1n​+VMi​​ −VI=∑i=1n−VMi∑i=1nTRi-VI = \frac{\sum_{i=1}^{n} -VM_i}{\sum_{i=1}^{n} TR_i}−VI=∑i=1n​TRi​∑i=1n​−VMi​​
  13. Trong đó:
  14. n là số phiên xác định (thường là 14).
  15. +VI: Chỉ báo này đo lường sự di chuyển giá lên.
  16. -VI: Chỉ báo này đo lường sự di chuyển giá xuống.

Cách sử dụng Vortex Indicator:

  1. Xác định xu hướng:
  2. +VI trên -VI: Khi +VI vượt lên trên -VI, điều này có thể báo hiệu rằng thị trường đang trong một xu hướng tăng mạnh, và các nhà giao dịch có thể xem xét các tín hiệu mua.
  3. -VI trên +VI: Khi -VI vượt lên trên +VI, điều này có thể báo hiệu rằng thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh, và các nhà giao dịch có thể xem xét các tín hiệu bán.
  4. Tín hiệu giao cắt:
  5. Tín hiệu mua: Khi +VI cắt lên trên -VI, đây có thể là tín hiệu của một xu hướng tăng mới và các nhà giao dịch có thể vào lệnh mua.
  6. Tín hiệu bán: Khi -VI cắt lên trên +VI, đây có thể là tín hiệu của một xu hướng giảm mới và các nhà giao dịch có thể vào lệnh bán.
  7. Sự phân kỳ (Divergence):
  8. Phân kỳ tăng (Bullish Divergence): Nếu giá giảm nhưng +VI tăng, điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều lên của giá.
  9. Phân kỳ giảm (Bearish Divergence): Nếu giá tăng nhưng -VI tăng, điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều xuống của giá.
  10. Xác nhận xu hướng:
  11. Khi cả hai +VI và -VI đều di chuyển cùng chiều và càng xa nhau, điều này cho thấy xu hướng hiện tại đang mạnh mẽ.
  12. Nếu +VI và -VI di chuyển gần nhau hoặc giao nhau liên tục, điều này có thể cho thấy thị trường không có xu hướng rõ ràng và đang đi ngang.

Ưu điểm của Vortex Indicator:

  1. Nhận diện xu hướng rõ ràng: Vortex Indicator giúp nhận diện các xu hướng mạnh mẽ của thị trường thông qua sự phân biệt giữa di chuyển giá lên và xuống.
  2. Phát hiện tín hiệu đảo chiều: Chỉ báo này có thể giúp xác định sự đảo chiều của xu hướng và giúp các nhà giao dịch tìm ra các điểm vào và ra lệnh tốt.
  3. Không bị ảnh hưởng bởi khối lượng giao dịch: Khác với các chỉ báo như Money Flow Index (MFI), Vortex Indicator không phụ thuộc vào khối lượng giao dịch mà chỉ dựa vào sự di chuyển của giá.

Nhược điểm của Vortex Indicator:

  1. Không hiệu quả trong thị trường đi ngang: Vortex Indicator có thể kém hiệu quả trong các thị trường không có xu hướng rõ ràng hoặc thị trường đi ngang, vì chỉ báo này dựa vào sự di chuyển giá mạnh.
  2. Độ trễ: Như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, Vortex Indicator có thể có độ trễ vì nó sử dụng dữ liệu quá khứ để đưa ra các tín hiệu.

Tổng kết:

Vortex Indicator (VI) là một chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng của thị trường thông qua sự phân biệt giữa sự di chuyển của giá lên và giá xuống. Chỉ báo này có thể cung cấp tín hiệu mạnh mẽ về sự đảo chiều của xu hướng và giúp xác nhận các điểm vào và ra lệnh. Tuy nhiên, nó cần được kết hợp với các chỉ báo khác và sử dụng trong các thị trường có xu hướng rõ ràng để đạt hiệu quả tối ưu.